Especulação Eleitoral

Olá Amigos

       Voltando aos posts, quero compartilhar um trade feito visando ganhos com o resultado da Eleição. Apesar das pesquisas estarem indicando um pequena melhora da Dilma, ainda acreditávamos na vitória de Aécio, o que, segundo as movimentações do mercado mostraram, seria benéfico para o mercado, principalmente para a Petrobras.

Para este trade, imaginemos um cassino. Neste cassino, existe uma roleta, mas não é igual as roletas comuns, pois nela existem duas possibilidades apenas, e cada uma delas paga mais de 100% do valor apostado, então, pergunto a você querido amigo, o que é mais sábio a fazer ? Se vc tem um ganho minimo de mais de 100%, e apenas duas possibilidades, voce pode apostar em ambos e mesmo perdendo em uma, voce ainda conseguirá tirar um retorno.

Pois então, era este justamente o cenário que tínhamos no ultimo pregão antes da eleição, pois era sabido , que independente do resultado, teríamos uma forte variação para cima ( Aécio ), ou para baixo ( Dilma)

Duvido que alguém vá ter um par de Ás... ( É esse pensamento que temos que eliminar )

 Diante desta possibilidade, tracei uma estratégia de comprar algumas opções de Petrobras e Vale. Foram compradas opções de COMPRA, e nenhuma de venda, tornando a operação uma aposta, já que a probabilidade de acertar entre um e outro era bem baixa, e não foram comprados ativos visando o cenário contrario ao esperado, como seria de esperar de um trade racional. A ideia era comprar na sexta, para vender na segunda, na abertura. Colocarei abaixo os valores do horário que comprei as opções por volta das 13:00 de sexta, por primeiro a forma como fiz, e por fim como deveria ter sido feito.

Na sexta feira, acabei comprando

PETRK24
Compra a = 0,38
Abertura de Segunda =0,02
Resultado = -94,74

VALEK26
Compra a = 0,74
Abertura de Segunda =0,49
Resultado = -33,78%

Resultado Combinado = -64,26%

E neste caso, acabei não finalizando a operação com a Vale, esperando que a situação poderia melhorar, o que não ocorreu e a mesma virou pó também.

Agora como deveria ter ocorrido.

PETRK24
Compra a = 0,38
Abertura de Segunda = 0,02
Resultado = -94,74

VALEK26
Compra a = 0,74
Abertura de Segunda =0,49
Resultado = -33,78

PETRW12
Compra a = 0,20
Abertura de Segunda =0,58
Resultado = 290%

VALEW21
Compra a = 0,05
Abertura de Segunda =0,07
Resultado = 40%

Resultado combinado = 25,37%


Lembrando também que nas quedas dos próximos dias,  a VALEW21 passou uma semana toda operando na faixa dos 0,30 centavos, o que no geral da estratégia teria representado um resultado, de 128,81%, já que na largada a unica que deu um bom resultado acabou sendo a PETRK12, que serviu para pagar o fumo das opções de venda.

Se fôssemos operar apenas as Petrobras, que foram as grandes afetadas pelo pleito, o resultado teria sido de 47,63%.

E agora, para fins educativos, como foi o resultado de uma operação similar, mas no primeiro turno. Infelizmente não consegui os dados de opções daquele momento, mas entre o fechamento de sexta e a abertura de segunda, foi possível observar uma alta de 19,91% ( 17,93 => 21,50 ), valores suficientes para fazer qualquer opção pó explodir de valor, compensando as perdas numa opção de venda.

Enfim amigos, quiz fazer este post para demonstrar que em momentos voláteis como os que passamos,  estratégias assim podem trazer bons resultados e também quiz fazer este post como um desabafo contra mim mesmo, por não ter seguido as premissas que tanto prego.

Obrigado a todos

Investidor de Cueca

Estratégia com Mini Indice - Atualizada

Olá amigos.

       A primeira versão do post ficou meia fraquinha, e decidi melhora-la, para que fique mais facil a compreensão, e também com mais dados para afirmar a eficacia da estratégia. Vamos a uma screenshot para facilitar a visualização dela.

O teste foi feito com um gráfico de 5 minutos, o indicador de entrada é o Canal de Donchian, configurado para 5 barras, e a abertura da operação se da a favor da tendencia, indicada pelo indicador criado pelo Fernando Vieira, como visto abaixo. Indicador esse configurado para 120 minutos.

Ao abrir a operação, é colocado um target de 200 pontos, e um stop de 100. por essa lógica, em teoria, se acertarmos 33% das operações ainda sairemos no 0x0. Nesta simulação, testei a operação com 5 mini-contratos, e um corretagem de 10 reais por operação.


Vamos a alguns dados da estratégia

418 Operações de 09/09/14 a 06/11/14.

193 com lucro 

225 com prejuízo

46,17% de acertos.

Dentro deste periodo, tivemos um drawdown máximo de 640 reais, em 3 dias seguidos de prejuizo, e um lucro máximo de 2910 em 5 dias seguidos de lucros. Também tivemos outra sequencia de 5 dias de lucro que produziu um lucro de 2090. Segue abaixo a linha de lucros da estratégiapor dia de operação.

Dentro deste período, o backtest encerrou com um lucro de R$ 12.000,00 ( pois é, também estranhei o numero redondo ), já descontado os custos de corretagem. O triste é dar 20% para no nosso sócio, que vai equivaler a 2.400 dilmas.

Este resultado, somente reforça que a estratégia é confiavel, porém impraticavel de ser executada na mão. O foco passa a ser na criação, ou de uma estratégia para o GrapherOC ( que estamos patinando.. ), ou no Metatrader, que agora esta disponivel na XP, porém tem a programação mais complicada que no Grapher. De qualquer forma, acho que agora vai um tempo até termos uma atualização, o bom é que sabemos qual caminho seguir

Obrigado a todo, e  grande abraço

Investidor de Cueca

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Post Antigo

Pensei nela, pois tenho um bom prejuízo declarado a receita, e preciso buscar essa grana novamente.

 A estratégia baseia-se no seguinte, Temos este indicador aqui em baixo, que foi criado pelo nosso querido Fernando Viera, que é um indicador de tendencia baseado no MACD. O que ele indica, é bem simples, se estiver verde, operamos comprado, se estiver vermelho, operamos venda. Já o sinal de entrada se da no rompimento do canal de Donchian. Após o rompimento, colocamos um stop de 100 ponto e um target de 200 pontos.

O teste foi feito de 09/09 até 14/10 e englobou 213 operações. Destas 96 foram vencedoras, ou 45%. A linha de lucros foi ascendente, e no final deste período foi acumulado R$ 6.145,00. Foi descontado o valor de R$ 10,00 de cada operação referente a taxa de corretagem.

Sabendo então que esta estratégia mostra-se vencedora, vamos agora trabalhar em seu aprimoramento e viabilidade. Tenho acompanhado e vi que é praticamente impossivel executa-la manualmente, pois estaremos competindo com robos. Além do fato de termos de devotar boa parte de nossa atenção para a execução da estratégia.

O próximo passo é desenvolve-la para o grapheroc em tempo real, e e automatiza-la. Postarei novidades mais a frente.

Especulação com Ações - SULA11

Olá amigos.

Seguindo a "tradição" de postar as entradas visando a criação de um log, e um continuo aprendizado visando a sustentabilidade dos trades.

Ontem navegando, encontrei uma possivel oportunidade em Sulamerica. (SULA11). Seguem abaixo alguns dados.

Podemos ver aqui um bom P/L, um Lucro sobre o patrimonio bom, uma cotação próxima ao patrimonial, liquidez corrente e divida sobre o patrimonio em bons niveis. Podemos considerar essa uma empresa saudavel. Vamos ver o crescimento do lucro e da divida.

Podemos ver um aumento da divida, algo que esta longe de ser um problema, mas acende um sinal amarelo. Já o lucro vem crescendo nos ultimos trimestres. Agora vamos ao gráfico.

No gráfico podemos ver que o ativo encontra-se numa região de fundo esboçando uma reação. A ideia é comprar neste ponto e vender próximo ao topo, ou estopar na perda deste fundo.

Entrada : 13,80
Target : 15,30 - 11,50%
Stop : 13,10 - 5%.

Vamos acompanhando, e atualizarei conforme o trade for ocorrendo.

Abraços a todos.

Especulação com Ações - LLIS3

Olá.

     O primeiro ativo a ter uma operação encerrada foi a LLIS3. Esta ação já deu muitas alegrias a seus detentores, mas nos ultimos tempos vem enfrentando alguns problemas que acabaram por deteriorar seus dados.

Aqui podemos ver alguns problemas, como o PL negativo, sem dividendos, Divida sobre o patrimonio de 6,09, Margem liquida negativa. Ou seja olhando no geral os dados estão ruim, o que indicaria que esta empresa possui um potencial de queda. Vamos aos outros indicadores.

      Agora temos dois indicadores para ajudara a nossa tese. Primeiro a divida, que vem crescendo bastante nos ultimos trimestres, e por ultimo, e o mais importante é o lucro, que a varios trimestres, não esta positivo. Porém tem um agravante ai, que nos ultimos 3 trimestre o prejuizo vem diminuindo, o que pode indicar um retomada de direçao da empresa em direção ao lucro. Vamos agora para o grafico do ativo no momento da entrada da operação.

Aqui, podemos ver que o ativo montou uma pequena tendencia de alta, e começou a cair com força. O ideial aqui seria abrir a operação no primeiro dia reversão da tendencia, algo entorno de R$ 8,50, porém por termos visto a oportunidade 2 dias depois, acabamos por abrir a R$ 8,25. Então em resumo, a situação da empresa é ruim, porém o prejuizo vem diminuindo o que acende o sinal amarelo no ativo. A ideia aqui é estopar caso o ativo rompa os 9,15 e encerar caso ele chegue proximo a 7,00. Vamos ver como o trade aconteceu.

Então, o que ocorreu foi que mudamos de decisão no meio do caminho, e acabamos estopando quando o ativo teve esta alta, mas veja que ainda não rompeu o topo, que seria uma forte resistencia. no futuro, faremos uma atualização deste trade, Porém aqui podemos classificar este como um erro, que, não por ter gerado prejuizo, e sim por ter sido encerrado fora do plano inicial. O prejuizo aqui foi de algo perto de R$ 400,00.

Vamos acompanhar.

Nova Categoria - Especulação com Ações

Olá.

        A alguns tempo que não operava mais com ações, basicamente por não ter encontrado nenhum método eficaz de o faze-lo. Nossa carteira atualmente é composta basicamente por títulos do tesouro nacional, FIIs, que nos rendem aluguéis mensais e contratos futuros de Milho e Boi Gordo.
       Porém, de tempos em tempos me deparo navegando pela blogosfera, argumentos como "Para carteiras pequenas é fundamental o investimentos em ações", dando a ideia de que ativos como os que possuo, são mais recomendados para manutenção de patrimônio, e uma estratégia que contenha apenas os ativos que atualmente possuo, demoraria muito tempo para crescer a um tamanho considerável. Diante disto venho pensando em como colocar ações na carteira, se através de buy and hold, trend-following, ou trades esporadicos, algo como um swing trade. A um tempo estava bem afim de seguir um metodo como o do Fernando Vieira, que utiliza graficos semanais para acompanhar ativos bem fundamentados, mas como ele não libera as otimizações que esta usando, e nem a formula do amibroker, ficaria na dependência dele para a tomada de decisão, o que não achei prudente, então abandonei na época e não fui mais atrás ( mas devo ir, já que agora seu indicador esta na investcharts ).
       No mes passado decidi voltar a operar com ações, fazendo especulações pontuais, baseadas em analise fundamentalista e gráfica. Basicamente a ideia é analisar ativos que estejam gerando pontos de compra e venda no grafico, e em seguida verificar seus fundamentos, visando assim uma maior probabilidade de acertar. ( Ativos com problemas => Operações de Aluguel, Ativos saudáveis e saindo de tendência de baixa => Operações de compra ).
      Sobre os dados fundamentalistas, irei avaliar alguns dados principalmente para concluir se o ativos esta saudável ou não, que são o lucro e o endividamento, além do crescimento/redução do lucro/prejuízo.
      Também quero registrar todas as operações que realizar como uma forma de log, para que eu possa voltar no futuro, e possa aprender com meus erros e acertos. Vamos então para a primeira postagem.

Resultado do Mes ( e de mais alguns meses, eheheh )

Olá

           Venho por meio deste postar os resultados obtidos pela atual estratégia. Este mês não foi muito bom, acabamos fechando com uma perda de 2,38%. No total acumulamos uma alta de 13,02% desde o inicio das atividades e um ganho de 6,96% no ano de 2014. O maior problema do mes, foi o boi, que vem nos judiando nos últimos meses. Tenho trabalhado em desenvolver novas estratégias para diminuir o risco em momento como o deste mês. No mês passado o boi também nós judiou bastante, porém o milho foi espetacular e conseguiu pagar o fumo do nosso amigo bovino e fazer sobrar.

            Temos analisado que a situação do Brasil tende a piorar no ano que vem, então tenho trabalhado em forma de nos defender desta situação, e também tentar ganhar algo com essa possivel piora, penso em alguma coisa em relação ao dollar ( caso a situação se complique bastante ), e com opções put para ganharmos com a baixa.

            Também estamos trabalhando num método para comprar ações de qualidade para deixar o dinheiro parado, um buy and hold, fundamentado no investimento em valor. Esta ainda esta engatinhando, mas assim que tivermos ideias mais concretas, compartilharemos as mesmas.

            Ontem assisti um video sobre o balanceamento de carteira mantendo as proporções conforme as posições oscilam. Tive uma ideia de um backtest para comprovar esta ideia, o qual pretendo postar aqui quando tiver os resultados.

            No momento é isso, agradeço a todos pela leitura, e bons investimentos a todos.

Investidor de Cueca.

Esperança Matemática - CHH

Olá Leitores ( descobri recentemente que tenho 2, hehehe ).

Sim, tem um inseto chamado esperança, tb não sabia, =D

          Este inicio de março, pretendo aumentar o número de contratos a serem operados, e isso significa aumentar em 100%  o tamanho das operações( de 1 para 2, =P). E é claro que essa mudança gera um pouco de receio, afinal o risco aumentará consideravelmente, e levando em conta todos os problemas no mercado atualmente, o que gera uma volatilidade extra, que pode ser tanto favorável, como desfavorável.
          Diante do exposto, pensei e calcular a esperança matemática das estratégias usadas atualmente para aumentar a confiança nestes modelos. Mas que diabos é essa esperança matemática ?
          A esperança matemática vai te dar a probabilidade de sua estratégia gerar lucros no futuro, baseado no percentual de acertos e lucro médio por operação. Em resumo é a esperança, baseada em estatística, de que sua estratégia vai continuar a dar lucro, uma "expectativa", do que esta por vir, ou para voce saber qual a chance percentual
de acertar nas próximas operações.
          Entendeu tudo ? não ? enfim, o google esta ai para isso, vamos agora aos resultados do backtest da estratégia do milho e boi gordo.

BOI GORDO

Total de operações = 201
Total de acertos      = 99

Percentual de acertos = 49,25%

Lucro médio por operação/contrato = R$ 161,16

MILHO

Total de operações = 98
Total de acerto       = 46

Percentual de acertos = 46,93

Lucro médio por operação/contrato = R$ 162,89

          Podemos ver que os dados de ambas as estratégias são similares. A taxa de acerto pode parecer baixa, mas para levando em conta que é uma estratégia de trend-following é um bom numero. Já o lucro médio é um indicador importante. Ele esta nos dizendo ali, que a cada operação que abrimos, ganhamos 160 e poucos por contrato, ou seja, mesmo que ela gere um prejuizo agora, a probabilidade de no futuro ela reverter e recuperar esse prejuizo é boa.
          Ver estes dados me deixa mais tranquilo e confiante para fazer o aumento de posições para março, apesar da estratégia ser vencedora, tenho enfrentado alguns problemas na execução da mesma, ( pretendo detalha-lhos mais a frente ), e pretendo focar em buscar soluções para os mesmos.

Obrigado pela leitura.

Investidor de Cueca.