Esperança Matemática - CHH

Olá Leitores ( descobri recentemente que tenho 2, hehehe ).

Sim, tem um inseto chamado esperança, tb não sabia, =D

          Este inicio de março, pretendo aumentar o número de contratos a serem operados, e isso significa aumentar em 100%  o tamanho das operações( de 1 para 2, =P). E é claro que essa mudança gera um pouco de receio, afinal o risco aumentará consideravelmente, e levando em conta todos os problemas no mercado atualmente, o que gera uma volatilidade extra, que pode ser tanto favorável, como desfavorável.
          Diante do exposto, pensei e calcular a esperança matemática das estratégias usadas atualmente para aumentar a confiança nestes modelos. Mas que diabos é essa esperança matemática ?
          A esperança matemática vai te dar a probabilidade de sua estratégia gerar lucros no futuro, baseado no percentual de acertos e lucro médio por operação. Em resumo é a esperança, baseada em estatística, de que sua estratégia vai continuar a dar lucro, uma "expectativa", do que esta por vir, ou para voce saber qual a chance percentual
de acertar nas próximas operações.
          Entendeu tudo ? não ? enfim, o google esta ai para isso, vamos agora aos resultados do backtest da estratégia do milho e boi gordo.

BOI GORDO

Total de operações = 201
Total de acertos      = 99

Percentual de acertos = 49,25%

Lucro médio por operação/contrato = R$ 161,16

MILHO

Total de operações = 98
Total de acerto       = 46

Percentual de acertos = 46,93

Lucro médio por operação/contrato = R$ 162,89

          Podemos ver que os dados de ambas as estratégias são similares. A taxa de acerto pode parecer baixa, mas para levando em conta que é uma estratégia de trend-following é um bom numero. Já o lucro médio é um indicador importante. Ele esta nos dizendo ali, que a cada operação que abrimos, ganhamos 160 e poucos por contrato, ou seja, mesmo que ela gere um prejuizo agora, a probabilidade de no futuro ela reverter e recuperar esse prejuizo é boa.
          Ver estes dados me deixa mais tranquilo e confiante para fazer o aumento de posições para março, apesar da estratégia ser vencedora, tenho enfrentado alguns problemas na execução da mesma, ( pretendo detalha-lhos mais a frente ), e pretendo focar em buscar soluções para os mesmos.

Obrigado pela leitura.

Investidor de Cueca.