Especulação Eleitoral

Olá Amigos

       Voltando aos posts, quero compartilhar um trade feito visando ganhos com o resultado da Eleição. Apesar das pesquisas estarem indicando um pequena melhora da Dilma, ainda acreditávamos na vitória de Aécio, o que, segundo as movimentações do mercado mostraram, seria benéfico para o mercado, principalmente para a Petrobras.

Para este trade, imaginemos um cassino. Neste cassino, existe uma roleta, mas não é igual as roletas comuns, pois nela existem duas possibilidades apenas, e cada uma delas paga mais de 100% do valor apostado, então, pergunto a você querido amigo, o que é mais sábio a fazer ? Se vc tem um ganho minimo de mais de 100%, e apenas duas possibilidades, voce pode apostar em ambos e mesmo perdendo em uma, voce ainda conseguirá tirar um retorno.

Pois então, era este justamente o cenário que tínhamos no ultimo pregão antes da eleição, pois era sabido , que independente do resultado, teríamos uma forte variação para cima ( Aécio ), ou para baixo ( Dilma)

Duvido que alguém vá ter um par de Ás... ( É esse pensamento que temos que eliminar )

 Diante desta possibilidade, tracei uma estratégia de comprar algumas opções de Petrobras e Vale. Foram compradas opções de COMPRA, e nenhuma de venda, tornando a operação uma aposta, já que a probabilidade de acertar entre um e outro era bem baixa, e não foram comprados ativos visando o cenário contrario ao esperado, como seria de esperar de um trade racional. A ideia era comprar na sexta, para vender na segunda, na abertura. Colocarei abaixo os valores do horário que comprei as opções por volta das 13:00 de sexta, por primeiro a forma como fiz, e por fim como deveria ter sido feito.

Na sexta feira, acabei comprando

PETRK24
Compra a = 0,38
Abertura de Segunda =0,02
Resultado = -94,74

VALEK26
Compra a = 0,74
Abertura de Segunda =0,49
Resultado = -33,78%

Resultado Combinado = -64,26%

E neste caso, acabei não finalizando a operação com a Vale, esperando que a situação poderia melhorar, o que não ocorreu e a mesma virou pó também.

Agora como deveria ter ocorrido.

PETRK24
Compra a = 0,38
Abertura de Segunda = 0,02
Resultado = -94,74

VALEK26
Compra a = 0,74
Abertura de Segunda =0,49
Resultado = -33,78

PETRW12
Compra a = 0,20
Abertura de Segunda =0,58
Resultado = 290%

VALEW21
Compra a = 0,05
Abertura de Segunda =0,07
Resultado = 40%

Resultado combinado = 25,37%


Lembrando também que nas quedas dos próximos dias,  a VALEW21 passou uma semana toda operando na faixa dos 0,30 centavos, o que no geral da estratégia teria representado um resultado, de 128,81%, já que na largada a unica que deu um bom resultado acabou sendo a PETRK12, que serviu para pagar o fumo das opções de venda.

Se fôssemos operar apenas as Petrobras, que foram as grandes afetadas pelo pleito, o resultado teria sido de 47,63%.

E agora, para fins educativos, como foi o resultado de uma operação similar, mas no primeiro turno. Infelizmente não consegui os dados de opções daquele momento, mas entre o fechamento de sexta e a abertura de segunda, foi possível observar uma alta de 19,91% ( 17,93 => 21,50 ), valores suficientes para fazer qualquer opção pó explodir de valor, compensando as perdas numa opção de venda.

Enfim amigos, quiz fazer este post para demonstrar que em momentos voláteis como os que passamos,  estratégias assim podem trazer bons resultados e também quiz fazer este post como um desabafo contra mim mesmo, por não ter seguido as premissas que tanto prego.

Obrigado a todos

Investidor de Cueca